Portfolio choice and asset pricing with endogenous beliefs and skewness preference
Cette thèse étudie le choix de portefeuille et l'évaluation d'actifs avec des préférences qui vont au-Delà des préférences d'espérance d'utilité et de moyenne-Variance standard. La première partie de cette thèse porte sur un modèle de décision dans lequel le décideur forme des cr...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014PA090050 |