Cointégration fractionnaire et co-mouvements des marchés financiers internationaux

Cointégration fractionnaire et co-mouvements des marchés financiers internationaux

L'objet de cette thèse est d'étudier les systèmes de cointégration fractionnaire de forme triangulaire mais également d'analyser l'apport de ces systèmes dans la modélisation des co-mouvements au sein des marchés financiers internationaux. La thèse s'articule autour de six c...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Truchis de Varennes, Gilles de
Other Authors: Aix-Marseille
Language:en
fr
Published: 2014
Subjects:
Cointégration
Intégration fractionnaire
Système déséquilibré
Mémoire longue
Analyse fréquentielle
Volatilité
Taux de change
Intégration monétaire
Cointegration
Fractional integration
Unbalanced system
Long memory
Frequency domain analysis
Volatility
Exchange rate
Monetary integration
Online Access:http://www.theses.fr/2014AIXM2011/document

Internet

http://www.theses.fr/2014AIXM2011/document

Similar Items