Etude d'équations aux dérivées partielles stochastiques

Etude d'équations aux dérivées partielles stochastiques

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Cette thèse s’inscrit dans le domaine mathématique de l’analyse des équations aux dérivées partielles (EDP) non-linéaires stochastiques. Nous nous intéressons à des EDP paraboliques et hyperboliques que l’on perturbe stochastiquement au sens d’Itô. Il s’agit d’introduire l’aléatoire via l’...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bauzet, Caroline
Other Authors: Pau
Language:fr
Published: 2013
Subjects:
EDP stochastique
Bruit multiplicatif
Bruit additif
Processus prévisible
Formule d’Ito
Équation hyperbolique du premier ordre
Lois de conservation
Problème de Cauchy
Problème de Dirichlet
Mesure de Young
Entropie de Kruzhkov
Opérateur monotone
Viscosité artificielle
Équation parabolique
Discrétisation en temps
Méthode de splitting
Schéma d’Euler
Schéma de Godunov
Stochastic PDE
Multiplicative stochastic perturbation
Additive noise
Predictable process
Itô formula
First order hyperbolic equation
Conservation law
Cauchy Problem
Dirichlet problem
Young measure
Kruzhkov’s entropy
Monotone operators
Parabolic regularization
Parabolic equation
Time discretization
Splitting method
Euler scheme
Godunov scheme.
Online Access:http://www.theses.fr/2013PAUU3007/document

Internet

http://www.theses.fr/2013PAUU3007/document

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