Regime switching in bond yield and spread dynamics

Regime switching in bond yield and spread dynamics

Cette thèse développe différents modèles à changements de régimes de la structure par terme des taux d'intérêt. Un cadre général de modélisation des taux associés à différents émetteurs y est présenté (chapitre 2). Ce cadre est exploité afin d’analyser les taux d’État de dix pays de la zone eur...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Renne, Jean-Paul
Other Authors: Paris 9
Language:en
Published: 2013
Subjects:
Changements de régime
Structure par terme des taux d’intérêt
Écarts de taux d’intérêt
Risque de crédit
Risque de liquidité
Politique monétaire
Processus composé auto-régressif
Regime switching
Term structure of interest rates
Yield spreads
Credit risk
Liquidity risk
Monetary policy
Compound auto-regressive process
332.6
Online Access:http://www.theses.fr/2013PA090038/document

Internet

http://www.theses.fr/2013PA090038/document

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