Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds

Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds

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La première partie de cette thèse introduit une nouvelle méthodologie pour la réalisation d’exercices de stress-tests. Notre approche permet de considérer des scénarios de stress beaucoup plus riches qu’en pratique, qui évaluent l’impact d’une modification de la distribution statistique des facteurs...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Dubecq, Simon
Other Authors: Paris 9
Language:en
Published: 2013
Subjects:
Choc
Copule
Risque Extrême
Tests de Résistance
Modèle à Facteur
Risque Systémique
Gestion de Portefeuille
Obligations Souveraines
Taux d’intérêt
Structure par Terme
Modèle Affine
Facteur Niveau
Facteur Pente
Distribution Stable
Taux de Long-Terme Stochastique
Absence d'arbitrage
Shock
Copula
Extreme Risk
Stress-Tests
Factor Model
Systemic Risk
Portfolio Management
Sovereign Bonds
Interest Rate
Term Structure
Affine Model
No Arbitrage
Level Factor
Slope Factor
Stable Distribution
Stochastic Long-Term Rate
Online Access:http://www.theses.fr/2013PA090001/document

Internet

http://www.theses.fr/2013PA090001/document

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