Nonlinear Time Series Models with Applications in Macroeconomics and Finance
Les trois chapitres suivants examinent: 1) si les taux de change réels d'Asie du Sud-Est sont nonlinéaire, 2) l'inférence bayésienne sur le modèle de série temporelle nonlinéaire avec des applications sur le taux de change réel,et 3) la cyclicité et effet de rebond dans le marché boursi...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2013
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2013CERG0638 |