Inférence statistique pour des processus multifractionnaires cachés dans un cadre de modèles à volatilité stochastique
L’exemple paradigmatique d’un processus stochastique multifractionnaire est le mouvement brownien multifractionnaire (mbm). Ce processus gaussien de nature fractale admet des trajectoires continues nulle part dérivables et étend de façon naturelle le célèbre mouvement brownien fractionnaire (mbf). L...
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| Language: | en fr |
| Published: |
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2011LIL10049/document |