Modelling nonlinearities in long-memory time series : simulation and empirical studies
Cette thèse porte sur l'identification et l'estimation des ruptures structurelles pouvant affecter des données économiques et financières à mémoire longue. Notre étude s'est limitée dans les trois premiers chapitres au cadre univarié où nous avons modélisé la dépendance de long terme...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en fr |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2010AIX24010/document |