La programmation DC et DCA pour l'optimisation de portefeuille
Les travaux présentés dans cette thèse concernent les nouvelles techniques d'optimisation pour la résolution de certains problèmes importants issus de finance. Il s'agit des problèmes d'optimisation non convexe de grande dimension pour lesquels la recherche des bonnes méthodes de réso...
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2008
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2008METZ008S/document |