[en] ESTIMATING VAR MODELS FOR THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES

[en] ESTIMATING VAR MODELS FOR THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES

[pt] Nessa dissertação seguimos o artigo de Evans e Marshall (1998) e propomos novas abordagens para modelar o desenvolvimento conjunto de variáveis macroeconômicas e retornos de títulos de renda fixacom diversas maturidades. Os modelos são estimados e comparados com outros, já tradicionais na...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: REGINA KAZUMI FUKUDA
Other Authors: HELIO CORTES VIEIRA LOPES
Language:pt
Published: MAXWELL 2007
Subjects:
[pt] SERIES TEMPORAIS
[en] TIME SERIES
[pt] TAXA DE JUROS
[en] INTEREST RATES
[pt] MODELOS DE PREVISAO
[en] FORECASTING METHODS
[pt] MACROECONOMIA
[en] MACROECONOMICS
[pt] AUTO-REGRESSIVOS
[en] AUTOREGRESSIVE MODELS
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9633

Internet

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9633@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9633

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