[en] VALUATION OF AN OPTION OVER A FUTURE CONTRACT
[pt] O objeto desta dissertação é desenvolver um modelo baseado em técnicas de simulação e árvore binomial para valorar uma opção de compra européia sobre um contrato futuro. Os modelos diferem na abordagem da estimação de parâmetros e principalmente na estrutura de geração das taxas futuras. O...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9323 |