[en] THE LOG PERIODIC MODEL FOR FINANCIAL CRASHES FORECASTING: AN ECONOMETRICINVESTIGATION
[pt] Nesta dissertação utilizamos um modelo baseado na teoria de fenômenos críticos para explicar a formação de preços de ativos financeiros no período précrash. A evolução dos preços é descrita por um crescimento lento em forma de lei de potência, superposto a oscilações periódicas em escala lo...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8621 |