[en] HIGH-FREQUENCY DYNAMICS OF THE BRAZILIAN STOCK MARKET
[pt] A modelagem do mercado financeiro requer uma descrição completa da estatística dos preços assim como de sua dinâmica. Analisamos as flutuações de preço do mercado de ações brasileiro (IBOVESPA) em escala de tempo intradiária, no período 2002-2004, considerando distribuições q- Gaussianas P(q...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=7614@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=7614@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7614 |