[en] DISTRIBUTIONS OF RETURNS, VOLATILITIES AND CORRELATIONS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET

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[pt] A hipótese de normalidade é comumente utilizada na área de análise de risco para descrever as distribuições dos retornos padronizados pelas volatilidades. No entanto, utilizando cinco dos ativos mais líquidos na Bovespa, este trabalho mostra que tal hipótese não é compatível com medidas de...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: MARCO AURELIO SIMAO FREIRE
Other Authors: MARCELO CUNHA MEDEIROS
Language:pt
Published: MAXWELL 2005
Subjects:
[pt] ANALISE DE RISCO
[en] RISK ANALYSIS
[pt] VOLATILIDADE REALIZADA
[en] REALIZED VOLATILITY
[pt] DADOS DE ALTA FREQUENCIA
[en] HIGH FREQUENCY DATA
[pt] DISTRIBUICOES DE RETORNOS
[en] RETURN DISTRIBUTIONS
[pt] MODELOS GARCH MULTIVARIADOS
[en] MULTIVARIATE GARCH MODELS
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5957@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5957@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5957

Internet

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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5957

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