[en] DURATION AND VOLATILITY MODELS FOR STOCK MARKET DATA
[pt] O presente trabalho visa generalizar a modelagem do tempo entre os negócios ocorridos no mercado financeiro, doravante chamado duração, e estudar os impactos destas duraçõoes sobre a volatilidade instântanea. O estudo foi realizado por meio do modelo linear ACD (autoregression conditional...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2005
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5868@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=5868@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5868 |