[pt] MODELOS DE PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA COM AVERSÃO A RISCO: CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA APLICAÇÃO DE CONCEITOS TEÓRICOS

[pt] MODELOS DE PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA COM AVERSÃO A RISCO: CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA APLICAÇÃO DE CONCEITOS TEÓRICOS

[pt] Esta tese é composta por quatro artigos que descrevem diferentes formas de inclusão de aversão a risco em problemas dinâmicos, ressaltando seus aspectos teóricos e consequências práticas envolvidas em técnicas de otimização sob incerteza aplicadas a problemas financeiros. O primeiro artigo prop...

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Bibliographic Details
Other Authors: ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
Language:en
Published: MAXWELL 2021
Subjects:
[pt] CONSISTENCIA TEMPORAL
[pt] SELECAO PORTFOLIO
[pt] GESTAO DE ATIVOS E PASSIVOS
[pt] EFEITOS TERMINAIS
[pt] DECISOES DINAMICAS SOB INCERTEZA
[pt] PROGRAMACAO ESTOCASTICA MULTI-ESTAGIO
[en] TIME CONSISTENCY
[en] PORTFOLIO SELECTION
[en] ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT
[en] END EFFECTS
[en] DYNAMIC DECISIONS UNDER UNCERTAINTY
[en] MULTISTAGE STOCHASTIC PROGRAMMING
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=55936@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=55936@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.55936

Internet

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