[en] STOCHASTIC VOLATILITY VIA MONTE CARLO LIKELIHOOD: A COMPARATIVE STUDY

[en] STOCHASTIC VOLATILITY VIA MONTE CARLO LIKELIHOOD: A COMPARATIVE STUDY

[pt] Esta dissertação discute o modelo de Volatilidade Estocástica (SV) estimado via metodologia Durbin & Koopman, chamada Verossimilhança de Monte Carlo( MCL). Comparou-se a cobertura condicional do valor em risco (VaR), deste modelo, com as do modelo GARCH(1,1) e SV estimado via Quasi Máx...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: RAPHAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA CRUZ
Other Authors: CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Language:pt
Published: MAXWELL 2004
Subjects:
[pt] VOLATILIDADE ESTOCASTICA
[en] STOCHASTIC VOLATILITY
[pt] AMOSTRAGEM POR IMPORTANCIA
[en] IMPORTANCE SAMPLING
[pt] ESPACO DE ESTADO
[en] STATE SPACE
[pt] VEROSSIMILHANCA DE MONTE CARLO
[en] MONTE CARLO LIKELIHOOD
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=4920@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=4920@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4920

Internet

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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4920

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