[pt] OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO ROBUSTA SOB VISÕES CONFLITANTES: UMA ABORDAGEM BLACK-LITTERMAN
[pt] Black e Litterman propuseram um modelo de otimização de portfólio que combina visões do investidor sobre retornos esperados de ativos com o equilíbrio neutro de mercado. No entanto, especificar visões sobre uma carteira de investimentos é uma tarefa difícil, especialmente quando os investidores...
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| Language: | en |
| Published: |
MAXWELL
2019
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=45680@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=45680@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.45680 |