[en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS

[en] STUDY REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLIED VOLATILITY INDEX IVOL-BR AND FUTURE RETURNS OF BRAZILIAN STOCK MARKET AND ECONOMIC SECTORS

[pt] Este estudo tem como objetivo averiguar, primeiramente, se o índice de volatilidade implícita brasileiro, o IVol-BR, pode ser considerado um indicador antecedente dos retornos futuros do mercado acionário brasileiro dado que o IVol-BR representa a volatilidade esperada do índice Bovespa (Iboves...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: PALOMA VANNI CAINELLI
Other Authors: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO
Language:pt
Published: MAXWELL 2019
Subjects:
[pt] REGRESSAO
[en] REGRESSION
[pt] IBOVESPA
[en] IBOVESPA
[pt] IVOL-BR
[en] IVOL-BR
[pt] RETORNOS FUTUROS
[en] FUTURE RETURNS
[pt] SETORES ECONOMICOS
[en] ECONOMIC SECTORS
Online Access:http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@1
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37831

Internet

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@1
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37831@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37831

Similar Items