[en] TEST OF THE VALUE IN RISK ADJUSTED FOR THE LIQUIDITY IN THE NATIONAL MARKET
[pt] O uso do Valor em Risco (VaR) para avaliar o risco tem sido amplamente utilizado, desconsiderando o efeito do tamanho relativo das posições da carteira sob análise em relação ao mercado. Ao adotar esse modelo, está se aceitando a hipótese de que é possível liquidar suas posições ao longo do...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2003
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3735 |