[en] PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
[pt] Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Lon...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2019
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202 |