[en] MICROSTRUCTURE EFFECTS ON THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A STUDY ON INTER AND INTRADAY PATTERNS
[pt] Esta dissertação examina os efeitos dos mecanismos de negociação e do comportamento dos agentes no processo de formação dos preços das ações do mercado brasileiro. As evidências iniciais sugerem que o retorno, a variância e o volume de negócios das ações brasileiras seguem um padrão de comp...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2003
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=3682@1 http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=3682@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3682 |