[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES

[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES

[pt] O presente trabalho busca explorar a previsibilidade na dinâmica temporal em modelos lineares de superfícies de volatilidade implícita estimados para opções de compra de ações brasileiras. Resultados de estudos anteriores, sob a abordagem usualmente empregada de estimação de modelos lineares em...

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Bibliographic Details
Main Author: DIEGO AGUIAR FONSECA
Other Authors: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO
Language:pt
Published: MAXWELL 2018
Subjects:
[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA
[en] IMPLIED VOLATILITY
[pt] OPCOES DE ACOES
[en] STOCK OPTIONS
[pt] SORRISO DE VOLATILIDADE
[en] VOLATILITY SMILE
[pt] SUPERFICIE DE VOLATILIDADE IMPLICITA
[en] IMPLIED VOLATILITY SURFACE
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34665

Internet

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https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34665@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34665

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