[en] VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION

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[pt] Valor em Risco -VaR- já é parte das ferramentas habituais que um analista financeiro utiliza para estimar o risco de mercado. Na implementação do VaR é necessário que seja estimados quantis de baixa probabilidade para a distribuição condicional dos retornos dos portfólios. A metodologia tra...

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Bibliographic Details
Main Author: CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHAVEZ
Other Authors: CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Language:pt
Published: MAXWELL 2002
Subjects:
[pt] VALOR EM RISCO
[en] VALUE AT RISK
[pt] INDICE DE CAUDA
[en] TAIL INDEX
[pt] ESTIMADOR DE HILL
[en] HILL ESTIMATOR
[pt] DISTRIBUICOES GEV
[en] DISTRIBUTIONS GEV
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=2908@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=2908@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2908

Internet

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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2908

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