[en] TACTICAL ASSET ALLOCATION FOR OPEN PENSION FUNDS USING MULTI-STAGE STOCHASTIC PROGRAMMING

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[pt] Uma importante questão que se coloca para entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras que operam previdência complementar é a definição de uma gestão dos ativos e passivos (do inglês ALM – Asset and Liability Management). Tal questão se torna mais relevante em um cená...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: THIAGO BARATA DUARTE
Other Authors: ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
Language:pt
Published: MAXWELL 2016
Subjects:
[pt] PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
[en] RETIREMENT SAVING ACCOUNT
[pt] PROGRAMACAO ESTOCASTICA
[en] STOCHASTIC PROGRAMMING
[pt] CVAR
[pt] RISCO DE INSOLVENCIA
[en] SOLVENCY RISK
[pt] ALM
[en] ALM
[pt] ALOCACAO OTIMA
[en] OPTIMAL ALLOCATION
[pt] MEDIDA DE RISCO
[en] RISK MEASURE
[pt] QUANTIFICACAO DE RISCO
[en] RISK QUANTIFICATION
[pt] REQUERIMENTO DE CAPITAL
[en] CAPITAL REQUIREMENT
[pt] GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVOS ATUARIAIS
[en] MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS AND ACTUARIAL LIABILITIES
Online Access:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=26820@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=26820@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26820

Internet

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=26820@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=26820@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26820

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