[en] SKEWNESS AND KURTOSIS CONES ON BRAZILIAN STOCK CALL OPTIONS MARKET: AN ANALYSIS OF VOLATILITY CONES BEYOND IMPLIED VOLATILITY CALCULATED BY CORRADO-SU AND BLACK-SCHOLES MODELS
[pt] O presente estudo tem como objetivo mostrar a existência de cones de assimetria e curtose no mercado brasileiro de opções. Além disso, os coeficientes de assimetria e curtose são de suma importância para a aplicação do modelo de Corrado e Su (1996). As volatilidades implícitas calculadas pelo m...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19876@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19876@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19876 |