[en] OPTION PRICING VIA NONPARAMETRIC ESSCHER TRANSFORM
[pt] O apreçamento de opções é um dos temas mais importantes da economia financeira. Este estudo introduz uma versão não paramétrica da Transformada de Esscher para o apreçamento neutro ao risco de opções financeiras. Os tradicionais métodos paramétricos exigem a formulação de um modelo neutro ao ri...
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| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19219@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19219@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19219 |