[en] DETERMINATION OF BRAZILIAN ELECTRICITY MARKET PRICE AND VALUE OF ENERGY DERIVATIVES WITH MONTE CARLO SIMULATION APPROACH FOR GENETIC ALGORITHM
[pt] No Brasil, o comportamento dos preços da energia elétrica no mercado de curto prazo é especialmente incerto, pois não segue um padrão definido e é obtido a partir de um modelo computacional e não pelo equilíbrio de mercado entre oferta e demanda. Diante disto o mercado de opções e derivativos a...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2011
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| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=18825@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=18825@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18825 |