[en] JOINT MODELING OF FIXED INTEREST RATES LOG-RETURNS BASED ON TAIL DEPENDENCE MEASURES
[pt] A representação e interpretação claras da estrutura de dependência presente em vetores aleatórios, em particular em vetores bivariados, podem ser feitas com o uso do conceito de cópulas. Na análise bivariada, os coeficientes de dependência homogênea e heterogênea de cauda têm por objetivo estud...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13065 |