A robust test for threshold-type non-linearity in bivariate time series analysis.
在實際分析數據的時候,我們經常遇到二元時間序列數據。在許多情況下，由於普通線性二元時間序列模型未必足以說明較複雜的社會和自然現象，許多分析家認為，多元非線性時間序列模型可以提供一個可行的解決方案。在許多不同類型的多元非線性時間序列中，一個重要的類別是二元門限自回歸（BTAR）模型。BTAR 模型可以充分捕到時間序列數據中的極限週期跳躍現象及振幅頻率。Tsay (1998) [37] 提出了多元的門限型的非線性檢驗。然而，這種檢驗對被異常點污染了的時間序列數據的表現不太令人滿意。為了糾正Tsay (1998) [37]檢驗的缺點，我們提出一個穩健的檢驗程序。本論文的重點是二元時間序列數據。重新加...
| Other Authors: | |
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| Format: | Others |
| Language: | English Chinese |
| Published: |
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://library.cuhk.edu.hk/record=b5549036 http://repository.lib.cuhk.edu.hk/en/item/cuhk-328572 |