Förekommer kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden?
Den här studien använder dagsavkastning från SIX Return Index för perioden 1996-2014 för att undersöka om kalenderanomalier förekommer på den svenska aktiemarknaden. De kalenderanomalier som studeras är månadsskifteseffekten, veckodagseffekten samt januarieffekten. Det finns starka bevis f...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-315114 |