Asymmetrisk volatilitet
Tidigare forskning på finansiella data har visat att det i vissa fall föreligger en negativ korrelation mellan historisk avkastning och framtida volatilitet. Alltså att en negativ nyhet gör att volatiliteten ökar mer än vad en positiv nyhet hade orsakat. Detta fenomen benämns som asymmetrisk volatil...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Uppsala universitet, Statistik
2008
|
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262809 |