Momentumstrategi - applicerat på Stockholm OMX30
Denna studie undersöker huruvida momentumstrategier applicerat på OMXS30 under perioden2004-01-01 till och med 2009-06-30 genererar riskjusterad överavkastning vid jämförelse medmarknadsindexet OMXS All-share. Detta görs med en teoretisk grund i modern portföljteori, deneffektiva marknadshypotesen s...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-112058 |