Det prediktiva värdet hos den implicerade volatiliteten : En jämförelse mellan Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein
Den här uppsatsen undersöker den implicerade volatiliteten hos svenska aktieoptioner, hur väl denna överensstämmer med den realiserade volatiliteten och om den kan prognostisera densamma. Då undersökningen görs på aktieoptioner, som i Sverige är amerikanska, är valet av värderingsmodell av stor vikt...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-6059 |