Optimal Stopping Domains and Reward Functions for Discrete Time American Type Options
Avhandlingen behandlar problemet att välja tidpunkt för att lösa in en amerikansk option. En amerikansk option ger ägaren rätten att köpa eller sälja en underliggande vara för ett fast pris, kallat lösenpriset, fram till och med en förbestämd tid, den så kallade slutdagen. Den underliggande varan ka...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik
2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-58 http://nbn-resolving.de/urn:isbn:91-88834-00-4 |