Lågriskanomalin på den svenska aktiemarknaden : En studie om skevhetsrisk och dess betydelse för överpresterande lågbetaaktier
Bakgrund I snart ett halvt sekel har aktier med lågt beta visat sig generera hög avkastning i förhållande till risk. Denna observation brukar benämnas lågriskanomalin och ända sedan fenomenet uppmärksammades av Black 1972 har olika studier försökt förklara orsaken till dess förekomst. Empiriska resu...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Linköpings universitet, Företagsekonomi
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-157991 |