En studie om relationen mellan Portföljstruktur och riskjusterad avkastining
Studien har arbetat fram en modell som beskriver sambandet mellan riskjusteradavkastning och en kvantifierad portföljstruktur beståendes av variabler så somantal aktieinnehav och antal valutor. Datan har extraherats ur nätmäklarenAvanzas databas och metoden som använts för modellering är multipel li...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
KTH, Matematisk statistik
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-209783 |