En studie av prissättningen av strukturerade produkter på den svenska finansiella marknaden
Denna studie syftar till att undersöka marknaden för strukturerade produkter i allmänhet och prissättningen av aktieindexobligationer och warranter i synnerhet. Priset på aktieindexobligationer beräknas med BlackScholesMertons modell för prissättning av optioner tillsammans med obligationsteori oc...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
KTH, Matematisk statistik
2016
|
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-188989 |