En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista
I den här rapporten undersöks med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktions...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-6204 |