A Test of the Integrated Model of the Term Structure of Interest Rates Using the Pooling Data Approach
博士 === 國立臺灣大學 === 商學研究所 === 85 === Ren-Raw Chen 與 Tyler Yang 兩名學者於一九九五年發展了一套 新的利率期限結構模型，由於此一模型不僅在理論上融合了近代以隨 機 過程為理論基礎的各類利率期限結構模型之優點和特色，也在資料 適用 性上同時能配適時間序列資料和橫斷面資料，因此在利率期限結 構理論 當中，頗具有〞里程碑〞之意義。由於該模型整合了各種理論、 資料之 特性，所以我們稱此一新的...
| Main Authors: | , |
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| Other Authors: | |
| Format: | Others |
| Language: | zh-TW |
| Published: |
1997
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| Online Access: | http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/94349203627525832825 |