Cobertura dinámica con contratos de futuro sobre índices bursátiles
El objetivo principal de esta Tesis es estudiar si la cobertura de carteras de renta variable utilizando contratos de futuro sobre índices bursátiles es más efectiva con ratios de cobertura constantes o dinámicos. El estudio se realiza para duraciones de la cobertura diaria y semanal. Se propone la...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universitat Jaume I
2000
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10803/10581 http://nbn-resolving.de/urn:isbn:9788469129654 |