Portafolio óptimo en escenarios de saltos estocásticos: aplicación a las administradoras de fondos de pensiones de Perú.
La presente tesis ha sido elaborada con la finalidad de evaluar el impacto de los saltos estocásticos en la Selección de Portafolio Óptimo de un agente económico que administra el portafolio de Renta Variable del Fondo 3 de una AFP en el Perú. Para ello, se determinó el efecto de ignorar la presenci...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/6494 |