El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros
Este trabajo estudia el modelo estocástico de precios spot de commodity de Schwartz y Smith (2000). Este modelo asume que el precio spot de un commodity St es una función de dos factores estocásticos, ln (St) = t + t, con una dinámica Xt = ( t, t) descrita por el sistema de ecuaciones diferenc...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2019
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/14089 |