Análisis de los determinantes del Spread bid-ask e influencia en la medición del riesgo de mercado de cartera de acciones : aplicación a fondos de pensiones peruanas y chilenas
Actualmente, la herramienta más usada para medir las pérdidas esperadas de carteras de inversión (acciones) ante cambios adversos del mercado es el Value at Risk (VaR), el cual supone para su aplicación una alta liquidez de los activos que conforman el portafolio, sin embargo, gran parte de los a...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/12753 |