Estimación de primas cambiantes en el tiempo por riesgo cambiario y por riesgo de inflación: aplicación al Sistema Privado de Pensiones
En este estudio se estima la prima por riesgo cambiario y la prima por riesgo de inflación, las cuales son modeladas como procesos cambiantes a lo largo del tiempo con el fin de evaluar la cobertura realizada por estos riesgos en las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Para ello se desarr...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/10256 |