Combinación de reglas de portafolio con la asignación 1/N y la ponderada por capitalización bursátil
La teoría del portafolio estudia el proceso a través del cual se realiza la asignación óptima de activos. El análisis Media - Varianza (MV) propone que los agentes estructuran portafolios de inversión optimizando el retorno esperado o el riesgo. Así, fijando el nivel deseado de una de estas variable...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7493 |