Modélisation des rendements financiers à l'aide de la distribution de Laplace asymétrique généralisée
Les modèles classiques en finance sont basés sur des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiables empiriquement. L’objectif de ce mémoire est de présenter l’utilisation de la distribution de Laplace asymétrique généralisée comme une alternative intéressante à ces derniers. Pour ce faire, on utili...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | French |
| Published: |
Université Laval
2014
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/24840 |