Comportement quotidien de la volatilité des marchés des contrats à terme américains
L'objectif de ce mémoire est d'étudier le comportement quotidien de la volatilité de deux marchés des contrats à terme américains. Tout d'abord, nous modélisons la volatilité en fonction du volume, de la variation du prix futures et de la profondeur du marché. Nous évaluons, ensuite,...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | French |
| Published: |
Université Laval
2010
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/21847 |