Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides
Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le cadre standard du modèle additif du bruit et le prix e...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2012
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/8765 |