Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée
On présente une nouvelle approche de simulation pour la fonction de densité conjointe du surplus avant la ruine et du déficit au moment de la ruine, pour des modèles de risque déterminés par des subordinateurs de Lévy. Cette approche s'inspire de la décomposition "Ladder height" pour...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/3798 |